下一节:子空间迭代法 上一级:单向量与多向量迭代 上一节:幂法

逆迭代法

逆迭代法,如算法 4.2所述,同样可用于求解非厄米特征值问题,无需显式改动。

与厄米情况类似,假设\lambda_jq_j是矩阵A的一个特征值与特征向量对,使得 \vert\lambda_j - \sigma \vert^{-1}在模上为 (A - \sigma I)^{-1}的最大特征值。若初始向量 v不垂直于q_j,则逆幂法收敛。收敛速率为 \left\vert(\lambda_j - \sigma )/(\lambda_k- \sigma )\right\vert,其中\lambda_k是矩阵A的一个特征值,使得 \vert\lambda_k - \sigma \vert^{-1}在模上为 (A - \sigma I)^{-1}的第二大特征值。

通常,若选择\sigma非常接近所需特征值,逆迭代比幂法具有更快的收敛速度。然而,逆迭代需要对矩阵A-\sigma I进行分解,这在分解成本高昂时使其吸引力降低。




下一节:子空间迭代法 上一级:单向量与多向量迭代 上一节:幂法
Susan Blackford 2000-11-20